Correlation Monitor

Beta-neutral 추천 숏비중: -

대시보드 설명

Signal은 페어 관계가 유지되는지, 괴리가 얼마나 벌어졌는지, 평균회귀가 시작됐는지를 빠르게 보기 위한 참고 지표입니다.

Pair Valid: 120D Corr 0.60 이상, 60D Corr 0.55 이상, Corr Gap 0.20 미만, |Z-score| 1.8 미만.

Watch: 페어 관계는 유효하고 |Z-score| 1.8 이상이며 괴리가 아직 확대 중인 상태.

Entry Ready: 최근 5거래일 중 |Z-score| 2.0 이상을 기록했고, 극단값에서 평균 방향으로 0.2σ 이상 되돌림이 확인된 상태. Corr 기준과 Beta Net 허용 범위도 같이 봅니다.

Broken / Review: |Z-score| 3.0 이상, Corr Gap 0.30 이상, 20D Corr 0.30 미만 등 페어 관계 훼손 가능성이 커진 상태입니다.

120D Corr -

60D Corr -

20D Corr -

Corr Gap -

Spread Z-score -

Beta Net - -

Signal i -

표시기간

롱/숏 종목 누적수익률 비교

두 종목의 개별 성과를 비교해 상대 괴리가 어디서 발생했는지 확인합니다.

사용자가 입력한 비중을 반영한 누적 상대성과입니다.

입력 비중 기준 롱숏 스프레드가 최근 120거래일 평균 대비 얼마나 벌어졌는지 나타냅니다.

20D/120D Correlation Gap Ratio가 최근 120거래일 평균 대비 얼마나 이탈했는지 확인합니다.